12. 依據 Black-Scholes 選擇權評價模型之偏微分方程式，下列哪三種避險參數只要知道其中兩種，即可求得第三種參數？
(A)Gamma, Theta, Rho
(B)Gamma, Theta, Vega
(C)Delta, Gamma, Theta
(D)Delta, Gamma, Vega

期貨、選擇權與其他衍生性商品- 106 年 - 106-1 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#68842

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