12. 依據 CAPM 模式，若市場上之甲股票的預期報酬率為 13%，且市場預期報酬率為 15%，無風險利率為 5%。則甲股票的貝它(β)係數為多少？
(A)0.8
(B)0.7
(C)0.65
(D)0.55

答案：登入後查看
統計： A(832), B(71), C(247), D(48), E(0) #3141418

詳解 (共 3 筆)

#6083610

13%=5%+B(15%-5%)


13%=5%+10%B

8%=10%B

B=0.8
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#5925402
預期報酬率 = 無風險利率 + β係數 ...
(共 64 字，隱藏中）
前往觀看
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#6607257
預期報酬率=無風險利率+B(市場預期報酬率-無風險利率)
預期無風險，逼市場無風險
13%=5%+B(15%-5%)
13%=5%+10%B
8%=10%B
B=0.8
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