12. 根據資本市場定價模式(capital asset pricing model, CAPM)，市場投資組合(market portfolio)：
(A)是具有最小變異之投資組合(global minimum variance portfolio)
(B)具有一正項之 Jensen alpha 的投資組合
(C)具有資本市場中最大 Sharpe 指標之投資組合
(D)不具有任何系統風險

證券投資分析人員◆投資學- 102 年 - [非官方正解]102-2 證券投資分析人員 - 投資學#40033

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