13. 有關選擇權契約具有波動度微笑(Volatility Smiles)現象，下列說明何者正確？
(A)買權之隱含波動率深價外契約會高於價平契約
(B)賣權之隱含波動率深價外契約會高於價平契約
(C)波動度微笑係指隱含波動率(Implied Volatility)與執行價格(Strike Price)
(D)選項ABC皆是

期貨、選擇權與其他衍生性商品- 106 年 - 106-1 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#68842

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