交叉避險
該現貨商品本身無期貨商品可避險時,以相關性高的期貨商品來進行避險。
除須考慮期貨與期貨標的物間之相關性外,尚須考慮現貨與期貨標的物之相關性,以進一步連結成現貨與期貨之相關性。
由於用以避險之期貨標的物,與現貨標的物間仍有落差,故一般而言,交叉避險的效果較直接避險差。
交叉避險效果,直接受「期貨價格與所持有現貨價格之關聯性」所影響,故當關聯性低者,則基差波動大,恐難達到避險效果
14.某企業預計未來將發行公司債,目前先賣公債期貨,乃屬一種: (A)套利操作..-阿摩線上測驗