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證券投資分析人員◆投資學題庫下載題庫

上一題
14. 有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95,000，倘若甲股票的日 波動度為 3%，乙股票的日波動度為 1%，此二者的相關係數為 0.6，在 99%的信賴區間之下，請計算一天的 VaR 為何？
(A)231,184
(B)9,922.06
(C)15,410.18
(D)48,731.26

答案：登入後觀看 [非官方正解]
難度： 困難

10
 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
倒數 5天 ,已有 1 則答案
C L 高三下 (2023/06/18):
變異數=(200,000/295,000)^2*(3%)^2+(95,000/295,000)^2*(1%)^2+2*(200,000/295,000)*(95,000/295,000)*0.6*3%*1%=0.0005026
VaR=295,000*(0.0005026)^(1/2)*1^(1/2)*2.33=15,410.18
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14. 有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資..-阿摩線上測驗