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上一題
34.衍生性金融商品的波動比一般商品更為劇烈,因此金融機構為避免市場風險發生,必須對每位交易員進行哪一種限 額控制方式才比較適當?
(A)停損限額
(B)價差限額
(C)盈餘或資本暴險限額
(D)交割限額


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 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下?
倒數 4天 ,已有 1 則答案
Cypress Chou 大四下 (2023/05/16):

引用出處:
https://www.ba.org.tw/pdf/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%86%E8%AB%96%E5%8F%8A%E6%A1%88%E4%BE%8B%E5%BD%99%E7%B7%A8.pdf

停損限額(Stop loss Limit):
當交易員之部位累積損失到達或接近停損限額時,交易員之部位須受到限制,
以將部位損失控制在停損限額內。停損限額可用於一段時間內的部位累計損失,如日、週、月、季、年等。

業務單位應評估是否針對特定產品、市場或幣別訂定額 中亦應包含此種評估流程。針對那些盤中暴險部位相對盤後暴險部位較高之交易活動,如外匯交易,應考量設定盤中限額或停損限額。

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34.衍生性金融商品的波動比一般商品更為劇烈,因此金融機構為避免市場風險發生,必..-阿摩線上測驗