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51.以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 150 元的歐式賣權,賣權市價 5 元,台積電股票市價目前 150 元, 3 個月內不會發放現金股利。已知無風險利率為 0%,請問,條件一樣的歐式買權合理價格最接近多少?
(A) -5 元
(B)0 元
(C)+5 元
(D)+10 元
衍生性金融商品概論與實務
-
106 年 - 106 台灣金融研訓院第1期衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#60381
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0.827
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
婷
國三下 (2018/03/21)
歐式選擇權的買方僅能於到期日要求........
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2F
湯瑪士
高二上 (2019/10/15)
歐式選擇權的買方僅能於到期日要求履約,故...
(內容隱藏中)
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3F
范綱元
高一上 (2024/03/15)
賣權=買權=5 元
檢舉
4F
企鵝
國一上 (2024/05/04)
選擇權價值=時間價值+內含價值
題目:選擇權,執行價格(履約價格)=標的價格=150元==>
價平選擇權(履約價格=標的價格),所以內含價值=0
所以,選擇權價值=時間價值=賣權市價=5元
價平的
買權價格=時間價值=5元
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51.以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 150 元的歐式賣權,賣權市..-阿摩線上測驗