試題詳解

16. 小美將其所有財富的 40%投資於風險性資產，該風險性資產的預期報酬率為 15%，變異數為 0.04；再將剩餘之 60%投資於國庫券（無風險），且報酬率為 6%。則試問其以上之投資組合的預期報酬率及標準差（風險）分別為：
(A)0.114；0.12
(B)0.096；0.10
(C)0.08；0.12
(D)0.096；0.08