試題詳解

16. 根據資本資產定價理論(CAPM)，下列敘述何者為非？
(A) 若一資產之 β 係數為 0，則其與市場投資組合之相關係數為 0
(B) 在均衡下，若一資產期望報酬等於無風險利率，則其 β 必定為 0
(C) 若一資產與市場投資組合相關係數為正，則其 β 必定為正
(D) 若一資產期望報酬為正，則其 β 必定為正