34.某投資組合包含二種投資標的，其權數及標準差分別為 W1、σ1 及 W2、σ2，當投資組合的報酬率標準差為 0 時，代表：
(A)不可賣空下，個別資產相關係數＝－1
(B)風險有效分散
(C)W1×σ1=W2×σ2
(D)選項A、B、C皆是

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難度： 簡單

	1F countdown 高二上 (2017/07/13) 此題答案應為D 檢舉
	2F 【站僕】摩檸Morning 國三下 (2017/07/14) 原本答案為C,修改為D 檢舉
	3F Sabrina Chen (2019/04/07) 相關係數在-1的情... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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