期貨交易理論與實務題庫下載題庫

上一題
25.若某甲買一個履約價為 100 的期貨買權,權利金為 10;同時賣一個履約價為 140 的期貨買權, 權利金為 7,則該交易人是:
(A)看漲
(B)看跌
(C)預期市場波動性增加
(D)預期市場波動性減少


答案:登入後觀看
難度: 簡單
1F
kiki祺 國三下 (2017/11/06)
更容易履約
2F
Edwards 幼兒園下 (2021/12/03)

選擇權價差交易策略中的垂直價差策略

多頭價差策略:買入低履約價的買權(or賣權),賣出高履約價的買權(or賣權),投資人預期價格上漲,但應不會超過較高的履約價,故答案選(A)。

25.若某甲買一個履約價為 100 的期貨買權,權利金為 10;同時賣一個履約價..-阿摩線上測驗