債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)題庫 下載題庫

23.甲公司為規避借款利率上揚之風險，向乙證券公司買入 3×6 之遠期利率協定，市場利率指標為 90 天 CP 利率，約定利率為 1.3%，名目本金 1 億元，如果在結算日當天，90 天 CP 利率為 1.5%，請問甲公司在結算日當天之收付金額為何？(以 30/360 基礎計算)
(A)收 49,813 元
(B)付 49,813 元
(C)收 50,000 元
(D)付 50,000 元

債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)- 106 年 - 106-1 債券人員 - 債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節)#63576

答案：登入後觀看
難度： 困難

討論
私人筆記( 0 )

C L 高三下 (2020/08/30)

[1億*(1.5%-1.3%)*90/360]/[1+1.5%*90/360]...

(內容隱藏中) 查看隱藏文字

你可以購買他人私人筆記。