債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)題庫 下載題庫

25.設五年期固定利率 5%，半年付息一次之債券，其 Duration 為 4.25 年，則一個五年期每半年支付固定利率並收取浮動利率的利率交換契約，其 Net Duration 為何？
(A)5.25 年
(B)4.75 年
(C)4.25 年
(D)3.75 年

債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)- 106 年 - 106-1 債券人員 - 債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節)#63576

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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