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貨幣銀行學題庫 下載題庫

35.在 Fama-French 三因子迴歸模型中，有一支股票有正的 SMB 與負的 HML 係數（因子承載），且兩者都為統計顯著。請問，該股票的公司特徵應該符合下列何者？
(A)小公司、成長股
(B)小公司、價值股
(C)大公司、成長股
(D)大公司、價值股

貨幣銀行學- 106 年 - 106 臺灣銀行_新進人員甄試_八職等／財務金融-外匯選擇權交易員、財務金融-中台風險管理人員、七職等／財務金融-債券交易人員：財務金融及貨幣銀行學#64481

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

倒數 2天 ,已有 1 則答案

otani 大一下 (2020/06/19):

SMB之迴歸係數為正且具顯著性，表示小型股為主；HML之迴歸係數為負且具顯著性，表示非價值型股，以成長股為主。

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