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7.假設 F 為遠期匯率，S 為即期匯率，r 本國無風險利率，rf 為外國無風險利率，則下列何者為單期的利率平價理論(interest rate parity)公式？
(A) F=S*(1+rf)/(1+r)
(B) F=S*(1+r)*(1+rf)
(C) F=S*(1+r)/(1+rf)
(D) S=F*(1+r)/(1+rf)

期貨、選擇權與其他衍生性商品- 106 年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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