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期貨交易理論與實務題庫下載題庫

上一題
假設目前期貨價格為810，買進十二月S&P500期貨買權（call），履約價格800，權利金為30，同時買進十二月期貨賣權（put），履約價格800，權利金為10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為：
(A)800
(B)820
(C)830
(D)840

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難度： 困難
最佳解!
Justin 賴:jusu 大一下 (2021/08/02)
BC 800, 支付權利金 30BP 800, ★★★★★ ...


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1F
Grant 高二上 (2020/06/01)
買進跨式（下跨式）：買入買權+買入賣權（相同到期日、相同履約價）
計算方式：兩權利金共支出30+10=40，損益兩平的期貨價格=履約價800+40=840


假設目前期貨價格為810，買進十二月S&P500期貨買權（call），履約價格8..-阿摩線上測驗