期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫下載題庫

17. 假設某股票目前價格$50，六個月後以該股票一年到期之期貨契約價格僅可能為$60.79 或$49.74， 若年無風險利率為 10%，請問履約價格為$50 之六個月歐式買權價值最接近下列何項？
(A)2.60 元
(B)3.20 元
(C)3.60 元
(D)3.80 元