預期價差擴大>預期3月價格上升.6月價格下跌
邏輯上是買3月.賣6月(總不會你看好一檔金融商品去放空)
這題也沒說要避險
我是這樣判斷的
僅供參考~
應該是因為3月的價格大於6月,所以價差擴大-->3月上漲6月下跌因此買3月賣6月如果3月下跌6月上漲,價差不會拉大
17. 假設 3 月份中期公債期貨價格為 99-08,6 月份中期公債期貨價格為..-阿摩線上測驗