初等/五等/佐級◆統計學大意題庫下載題庫

根據高斯-馬可夫定理( Gauss-Markov Theorem )，以「最小平方法( Least Squares Method )」計算線性迴歸參數 b0 、 bi 將有「最佳線性不偏估計量( BLUE ，  Best Linear Unbiased Estimator )」性質的前提，要求殘差符合以下條件：

1. 殘差期望值為 0 。

2. 殘差具有同質變異，變異數為一固定常數。

3. 殘差間沒有自相關( Autocorrelation )。

4. 自變數與殘差無關，即「正交性( Orthogonality )」。

發現了嗎？最小平方法下的殘差其實是不需要常態假設的...

根據高斯-馬可夫定理( Gauss-Markov Theorem )，以「最小平方法( Least Squares Method )」計算線性迴歸參數 b0 、 bi 將有「最佳線性不偏估計量( BLUE ，  Best Linear Unbiased Estimator )」性質的前提，要求殘差符合以下條件：

1. 殘差期望值為 0 。

2. 殘差具有同質變異，變異數為一固定常數。

3. 殘差間沒有自相關( Autocorrelation )。

4. 自變數與殘差無關，即「正交性( Orthogonality )」。

發現了嗎？最小平方法下的殘差其實是不需要常態假設的。