衍生性金融商品概論與實務題庫下載題庫

上一題
50. A 公司以 7.0%的價格買入 100 萬美元的 3×9 遠期利率協定,三個月後,LIBOR 美元的利率上升為 8.0%,請問 A 公司可向對手收取(或支付)的金額最接近下列何者?
(A)收取$4,859
(B)收取$5,000
(C)支付$4,859
(D)支付$5,000


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jumann 小一下 (2020/04/05)
3X9遠期利率協定表示自訂約日三個月後起...


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1F
黑暗大偉誠 國二下 (2018/08/30)

(8%-7%)*100w美金*90/360

...



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3F
證照在手加薪有我 國三下 (2023/09/09)

3X9遠期利率協定表示 3個月後之6個月期遠期利率報價

100w美金*(8%-7%)*30×6/360 = 5000  /     (1+8%×30×6/360)  = 4807.69231

利差清算金額=本金*(參考利率-約定利率)*(合約期間/每年天數)/(1+參考利率*合約期間/每年天數)

50. A 公司以 7.0%的價格買入 100 萬美元的 3×9 遠期利率協定,..-阿摩線上測驗