衍生性金融商品概論與實務題庫下載題庫

上一題
54.甲投資人擬對目前價值 1,000,000 元的投資組合進行避險，所使用的商品為四個月後到期的 S&P 500 期貨契約，目 前期貨指數 400 點，每點代表 500 元，假設該投資組合與指數間的β係數為 1.2，請問應如何買（賣）該指數期貨 契約？
(A)買 5 口
(B)賣 6 口
(C)買 4 口
(D)賣 10 口

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難度： 簡單
最佳解!
Yu Fei Huang 高三下 (2018/07/09)
避險所需口數=(目標B-原來B)*(現貨★/...


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3F
59445john 小二上 (2018/11/27)

[1000000/(400*500)]*1.2=...



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4F
FangRu Tsai 高二下 (2019/12/03)

注意 是避險 所以賣6...



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5F
Winni G 國一下 (2022/09/14)

{100萬/(400x500)}x1.2 =5x1.2=6


54.甲投資人擬對目前價值 1,000,000 元的投資組合進行避險，所使用的商..-阿摩線上測驗