衍生性金融商品概論與實務題庫 下載題庫

54.甲投資人擬對目前價值 1,000,000 元的投資組合進行避險，所使用的商品為四個月後到期的 S&P 500 期貨契約，目前期貨指數 400 點，每點代表 500 元，假設該投資組合與指數間的β係數為 1.2，請問應如何買（賣）該指數期貨契約？
(A)買 5 口
(B)賣 6 口
(C)買 4 口
(D)賣 10 口

衍生性金融商品概論與實務- 106 年 - 106 台灣金融研訓院第3期衍生性金融商品銷售人員資格測驗：衍生性金融商品概論與實務#68350

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私人筆記( 2 )

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	Yu Fei Huang 高三下 (2018/07/09) 避險所需口數=(目標B-原來B)(現貨★/... (內容隱藏中)* 查看隱藏文字

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	3F 59445john 小二上 (2018/11/27) [1000000/(400500)]1.2=... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	4F FangRu Tsai 高二下 (2019/12/03) 注意是避險所以賣6... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	5F Winni G 國一下 (2022/09/14) {100萬/(400x500)}x1.2 =5x1.2=6 檢舉

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