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上一題
18. 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？
(A)theta
(B)rho
(C)vega
(D)sigma

答案：登入後觀看
難度： 適中
1F
陳柏昌 國三上 (2018/05/27)

delta-neutral 的投資組合而言，

短時間的股價波動，

理論上風險為0，

但長時間而言未必，

故可利用Theta作為 gamma 的代理指標


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18. 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 ga..-阿摩線上測驗