期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫 下載題庫

7. 有一個gamma值200的delta-neutral投資組合，若標的資產價格往上跳動$4，則將造成什麼結果？
(A)$1,600 的利得(A gain of $1,600)
(B)$800 的利得(A gain of $800)
(C)$1,600 的損失(A loss of $1,600)
(D)$800 的損失(A loss of $800)

期貨、選擇權與其他衍生性商品- 105 年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866

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私人筆記( 1 )

10

【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

倒數 3天 ,已有 1 則答案

a0922110936 大一上 (2019/11/23):

1/2*200*4平方

=1600

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