期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫 下載題庫

若利率r的變動(dr)可以完全由Wiener過程來描述，另假設dr的年化標準差等於2.5%，而目前的利率水準為5%，
【題組】17. 承上題，該利率在經過半年的標準差是多少？
(A)2.5%
(B)1.25%
(C)1.77%
(D)2.10%