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5. 有一綜合投資組合包括 45%資產組合甲以及 55%資產組合乙，若無風險利率為 3.1%，市場風險溢酬為 6.8%。請問該綜合投資組合之詹森(Jensen)α 為何？ phpMx58aI

(A)0.47%
(B)1.08%
(C)1.25%
(D)2.04%

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難度： 適中

【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

倒數 1天 ,已有 1 則答案

Barry Chen 高三下 (2022/01/06):

Jensen: 投資組合之平均報酬- CAPM之合理報酬

E(Rp) = Rf+Bp[E(Rm)-Rf] :CAPM

E(Rm)-Rf= 0.068

Rf=0.031

Bp= 1.92*0.45+1.27*0.55 = 1.562

E(Rp)= 0.031+1.562(0.068) =0.1372 = 13.72%

Rp= 0.45*18.9%+0.55*13.2 %= 15.76%

Jp = Rp - E(Rp) = 15.76-13.72 = 2.04

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