21. 下列為股票甲與股票乙的機率分配： phpC5UAV1

請問何投資組合位於效率前緣(efficient frontier)上？
(A)20%投資於甲股票以及 80%投資於乙股票的組合
(B)15%投資於甲股票以及 85%投資於乙股票的組合
(C)10%投資於甲股票以及 90%投資於乙股票的組合
(D)26%投資於甲股票以及 74%投資於乙股票的組合

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

倒數 4天 ,已有 1 則答案

咪小一上 (2022/01/28):

效率前緣的主要意義為「總風險相同時，相對上可獲得最高之預期報酬率」，故此題是求算最高之預期報酬率

股票甲之預期報酬率為：0.1*10%+0.2*13%+0.2*12%+0.3*14%+0.2*15%=0.132

股票乙之預期報酬率為：0.1*8%+0.2*7%+0.2*6%+0.3*9%+0.2*8%=0.077

(A)20%*0.132+80%*0.077=0.088

(B)15%*0.132+85%*0.077=0.08525

(D)26%*0.132+74%*0.077=0.0913

(D)算出之預期報酬率最高，故答案為(D)

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