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上一題
33. 假設一投資組合價值為 15,000,000 元，預期半年報酬率將有 10 %，根據過去的資料顯示，在 95% 信 賴水準下，該投資組合半年的相對風險值(VaR)為 2,400,000 元，請問此投資組合的年標準差約為何？ (註：標準常態值Z(0.05)=1.65, Z(0.025)=1.96)
(A)5%
(B)6%
(C)7%
(D)8%
(E)以上皆非

答案：登入後觀看
難度： 非常困難
最佳解!
童雪惠 研一上 (2021/03/26)
2400000=15000000*標準差*1.........


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1F
r00724057 幼兒園下 (2018/08/28)

答案錯了吧，應該是22.29%才...



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33. 假設一投資組合價值為 15,000,000 元，預期半年報酬率將有 10..-阿摩線上測驗