債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)題庫下載題庫

上一題
21. 設五年期固定利率 5%，半年付息一次之債券，其 duration 為 4.25 年，則一個五年期每半年支 付固定利率並收取浮動利率的利率交換契約，其 net duration 為何？
(A)5.25 年
(B)4.75 年
(C)4.25 年
(D)3.75 年

答案：登入後觀看
難度： 適中
1F
嘎嘎 國二上 (2021/03/06)

在其他條件相同下，有利率交換的簽約其net duration 一定比支付固定利率低。


21. 設五年期固定利率 5%，半年付息一次之債券，其 duration 為 4..-阿摩線上測驗