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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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103年 - 103-2 債券人員:債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節)#18359
> 試題詳解
19.上限利率為4.5%,名目本金為1億元,.半年支付一次的利率上限契約,在指標利率為5%時,購買 利率上限契約者,當期可獲多少給付?
(A)0 元
(B)250,000 元
(C)500,000 元
(D)1,000,000 元
答案:
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統計:
A(9), B(64), C(15), D(1), E(0) #683273
詳解 (共 3 筆)
高涵謙
B1 · 2018/06/18
#2859103
100,000,000*(5%-4.5%...
(共 35 字,隱藏中)
前往觀看
12
0
嘎嘎
B2 · 2021/03/12
#4590504
1億*(5%-4.5%)*6/12=250,000
3
0
def abc
B3 · 2026/05/15
#7373323
0
0
相關試題
21.上限利率為 4.5%,名目本金為 1 億元,半年支付一次的利率上限契約,在指標利率為 4%時,購買 利率上限契約者,當期可獲多少給付? (A)0 元 (B)250,000 元 (C)500,000 元 (D)1,000,000 元
#1626326
38. 上限利率為 4.5%,名目本金為 1 億元,半年支付一次的利率上限契約,在指標利率為 5%時,購買利率上限契約者,當期可獲多少給付? (A)0 (B)250,000 (C)500,000 (D)1,000,000
#2200779
23. 上限利率為4.5%,名目本金為1億元,半年支付一次的利率上限契約,在指標利率為5%時,購買利率上限契約者,當期可獲多少給付? (A)0 (B)250,000 (C)500,000 (D)1,000,000
#3366657
20.關於CME交易的三個月歐洲美元期貨,下列敘述何者錯誤? (A)交易標的為1,000,000美元的三個月歐洲美元定期存款 (B)交割方式為現金交割 (C)報價方式是以IMM指數報價,亦即100減掉標的利率 (D)契約到期月份為連續三個近月與連續三個季月(3、6 ' 9、12)共六個月
#683274
21.下列何者為多期之利率選擇權? 1.利率上限契約;2.利率下限契約;3.利率交換契約;4.遠期利 率契約 (A)12 (B) 123 (C) 124 (D)34
#683275
22.買進上限契約,賣出下限契約,.且二者之所有其他條件相同時,會合成: (A)支付固定利率收取浮動利率的Swap (B)支付浮動利率收取固定利率之Swap (C)lnterest Rate Collar (D)Interest Rate Corridor
#683276
23.如果預期債券市場為一偏多走勢,但又不想支付太多權利金,則下列何種策略較為適當? (A)買入買權 (B)買入賣權 (C)多頭價差組合 (D)買入跨式組合
#683277
24.連續買進二十個交割日間隔三個月的CME歐洲美元期貨契約各一口,其效果類似於: (A)五年期利率上限契約 (B)五年期利率下限契約 (C)五年期利率交換契約 (D)五年期換匯換利契約
#683278
25.下列何種狀況下,一個可轉換、可贖回(Callable)債券會產生”強迫轉換”之情形? (CV為 Conversion Value,CP為Call Price,NC為繼續持有該債券之價值) (A)CV < NC < CP (B)CP < CV < NC (C)CP < NC < CV (D)NC < CP < CV
#683279
26.中央公債之標售自93年7月起改採單一利率標,下列敘述何者錯誤? (A)均採競標 (B)得標者應繳價款依最高得標利率計算 (C)郵局代售予小額投資人之部分依得標加權平均利率計算 (D)單一利率標可鼓勵業者勇於投標
#683280
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