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證券投資分析人員◆投資學題庫下載題庫

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19. 已知證券甲與證券乙為兩個完全負相關的風險性證券(risky securities),其中證券甲的預期報酬 率為 10%,標準差為 16%;證券乙的預期報酬率為 8%,標準差為 12%。請問:若將這兩種證 券形成一個無風險投資組合(risk-free portfolio),則證券甲與證券乙在「全區最小變異投資組合 (global minimum variance portfolio)」之權重(weights)分別為多少?
(A)0.50;0.50
(B)0.57;0.43
(C)0.43;0.57
(D)0.76;0.24


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Autumn Tsai 高二下 (2022/01/08)
W甲+W乙=1...(1)16%*W甲=12%*☆★...(2)★...


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19. 已知證券甲與證券乙為兩個完全負相關的風險性證券(risky securi..-阿摩線上測驗