證券投資分析人員◆投資學題庫下載題庫

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19. 已知證券甲與證券乙為兩個完全負相關的風險性證券(risky securities)，其中證券甲的預期報酬 率為 10%，標準差為 16%；證券乙的預期報酬率為 8%，標準差為 12%。請問：若將這兩種證 券形成一個無風險投資組合(risk-free portfolio)，則證券甲與證券乙在「全區最小變異投資組合 (global minimum variance portfolio)」之權重(weights)分別為多少？
(A)0.50；0.50
(B)0.57；0.43
(C)0.43；0.57
(D)0.76；0.24

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10
 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
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Autumn Tsai 高二下 (2022/01/08):

W甲+W乙=1...(1)

16%*W甲=12%*W乙...(2)

又W乙=1-W甲 代入(2)

16%*W甲=12%*(1-W甲)

W甲=0.43

則

W乙=0.57

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19. 已知證券甲與證券乙為兩個完全負相關的風險性證券(risky securi..-阿摩線上測驗