衍生性金融商品概論與實務題庫下載題庫

上一題
53.某一投資部位，一天 95%的 VaR 為$2,500，則該投資部位十天 95%的 VaR 約為多少？
(A) 4,906
(B) 5,906
(C) 6,906
(D) 7,906

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
ericchen66677 高三上 (2020/12/13)
2500 * √.....看完整詳解
1F
鄭至倫 國三下 (2019/02/14)

10^0.5*2500=7906



(內容隱藏中)
查看隱藏文字
3F
魯祥中 高二上 (2021/11/14)

風險值橫量法(Value at Risk, VaR):風險值係以一金額數字來表達金融商品或投資組合在特定持有期間及特定信賴水準下之(最大可能損失)

十天95%的VaR=一天95%的VAR X  √10=$2500 X 3.1624=$ 7906


53.某一投資部位，一天 95%的 VaR 為$2,500，則該投資部位十天 9..-阿摩線上測驗