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上一題
47.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0.4，股票指數期貨的標準差為 0.3，請問 在風險最小化之避險比率為何？
(A) 0.9
(B) 1
(C) 1.1
(D) 1.2

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
Belle Chiang 小二上 (2020/02/16)
0.825*0......觀看完整全文，請先登入
6F
劉之琦 (2021/03/27)

0.4/0.3*0.825=1.1

7F
HUANG 大三上 (2023/02/12)
  • 風險最小化避險比率=現貨期貨相關係數*(現貨標準差/期貨標準差)：


47.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0..-阿摩線上測驗