58.王先生持有市值 500 萬元與大盤風險類似的股票組合，年報酬標準差為 20%，一年假設 250 個交易日。假設報酬率變動彼此獨立符合常態分配，且波動具同質性。在單尾容忍水準 5%下，一天的市場風險值(VaR)最接近下列何者？
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元

風險管理制度與實務- 108 年 - 第 8屆風險管理基本能力測驗-風險管理制度與實務#75782

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roy 小一下 (2019/10/19)

計算方式為：

500*20%*5%*500/250=1...

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