期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫下載題庫

上一題
2. 臺灣期貨交易所之臺股期貨契約為每點 200 元，期貨指數為 8,000 點，某共同基金之規模為 20 億元，Beta 係數為 1.28，若欲將 Beta 值降為 1.00，應：
(A)買進350 個期貨契約
(B)賣出 280 個期貨契約
(C)賣出 350 個期貨契約
(D)買進 280 個期貨契約

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
elf23982921 (2020/04/20)
期貨數量 = (目標Beta - 原來B☆☆☆) * ...


(內容隱藏中)
查看隱藏文字
2F
阿浪 小二上 (2021/12/05)

一口期貨價值:期貨指數為8,000 點x每點 200 元=160萬元

投資組合欲降低beta值約當期貨口數:200,000萬元x(1.28-1.0)/160=350口期貨


2. 臺灣期貨交易所之臺股期貨契約為每點 200 元，期貨指數為 8,000 點..-阿摩線上測驗