期貨交易理論與實務題庫 下載題庫

50. 假設錢來公司持有臺灣國庫債券現貨總市值為2億元，存續期間為7.6年，期貨存續期間為9年，期貨價格為83.895。若錢來公司希望將存續期間調整至0（即不受利率波動影響），則其避險所需之TAIFEX公債期貨契約數為何？
(A)買進40個期貨契約
(B)賣出40個期貨契約
(C)買進50個期貨契約
(D)賣出50個期貨契約

期貨交易理論與實務- 108 年 - 108-1期貨商業務員資格測驗:期貨交易理論與實務#76585

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	molly5555590 大一上 (2019/08/22) 避險所需契約數=[債券總市值/期貨價格(5... (內容隱藏中)* 查看隱藏文字

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	4F 999 國三上 (2020/12/14) （200000000/（83.895*50000)[(0-7.6)/9]=-40 檢舉
	5F 股神大一下 (2021/10/28) 背答案吧反正不差這題 ★★★★★，... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	6F 帆哥國二下 (2023/06/24) 十年期公債面額500萬避險所需契約數=【債券總市值/期貨價格（5,000,000/100）】【（目標存續期間-債券存續期間）/期貨存續期間】 =【200,000,000/（83.89550,000）】【（0-7.6）/9.0】=-40 A公司需賣出40個期貨契約避險檢舉

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