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上一題
50. 假設錢來公司持有臺灣國庫債券現貨總市值為2億元，存續期間為7.6年，期貨存續期間為9年，期貨價格為83.895。若錢來公司希望將存續期間調整至0（即不受利率波動影響），則其避險所需之TAIFEX公債期貨契約數為何？
(A)買進40個期貨契約
(B)賣出40個期貨契約
(C)買進50個期貨契約
(D)賣出50個期貨契約

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molly5555590 大一上 (2019/08/22)
避險所需契約數=[債券總市值/期貨價格*(5...


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4F
999 國三上 (2020/12/14)

（200000000/（83.895*50000)[(0-7.6)/9]=-40

5F
股神 大一下 (2021/10/28)

背答案吧 反正不差這題

★★★★★，...



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6F
帆哥 國二下 (2023/06/24)
十年期公債面額500萬 避險所需契約數=【債券總市值/期貨價格*（5,000,000/100）】*【（目標存續期間-債券存續期間）/期貨存續期間】 =【200,000,000/（83.895*50,000）】*【（0-7.6）/9.0】=-40 A公司需賣出40個期貨契約避險


50.假設錢來公司持有臺灣國庫債券現貨總市值為2億元，存續期間為7.6年，期貨存..-阿摩線上測驗