20. 下列何者會使交叉避險的效果不彰？
(A)基差波動性大
(B)現貨與期貨標的物價格之相關性高
(C)期貨價格與其標的物之間的相關性高
(D)選項ABC皆是

答案：登入後觀看
難度： 適中

	1F C.lyn 大一下 (2021/02/13) 交叉避險效果，直接受「期貨價格與所持有現貨價格之關聯性」所影響，故當關聯性低者，則基差波動大，恐難達到避險效果。檢舉
	2F 股神大一下 (2021/10/29) 交叉避險受到期貨價格與現貨價格的關聯性影響，所以基差波動大，不易避險檢舉

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