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9. 下列敘述何者有誤?
(A)唯有選擇權才有 Gamma 和 Vega 值,故選擇權發行者若要沖消其 Gamma 或 Vega 風險,唯 有利用另一個選擇權才行
(B)歐式賣權的 Gamma 值大於零,意味著當標的股票價格上漲(下跌)時,賣權的價格會以遞增的 速度在上漲(下跌)
(C)二項樹選擇權訂價模型所計算出來的值,於切割期數夠大時,將會收斂至 Black-Scholes 之 模型值
(D)就投資選擇權的角度來詮釋 Vega 值,若投資者所買入的選擇權投資組合之 Vega 值為正,則 稱投資者持有波動度(Long Volatility),亦即買入波動度
期貨、選擇權與其他衍生性商品
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108 年 - 108年 第3次期貨交易分析人員資格測驗試題-期貨、選擇權與其他衍生性商品#79141
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