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上一題
21、 小張投資服從常態分配報酬的 A 基金，該基金平均報酬率為 15﹪，夏普指數 1.5，在無風險利率3﹪下，下列敘述何者正確？
(A) A基金變異數為 8﹪
(B) A 基金標準差為 6﹪
(C) 有 68.27﹪的機會報酬率會落在 7﹪與 23﹪之間
(D) 有 99.73﹪的機會報酬率會落在-1﹪與 31﹪之間

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難度： 簡單
1F
梨子015 國三上 (2020/11/21)

 A基金變異數為 0.64﹪  標★★★ 8﹪  

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2F
*AJ.怡君 國二下 (2023/03/16)

夏普指數 1.5=(報酬率15%－無風險利率3%）／標準差(波動性)
標準差=12%/1.5=8%
變異數=標準差2=8%2=0.0064
常態分配在平均值報酬率15%加減一個標準差8%的機率為68.27％。
報酬率會落在 7%與 23%之間(15%±8%)

夏普指數：代表投資者額外承受的每一單位風險所獲得的額外收益。


21、 小張投資服從常態分配報酬的 A 基金，該基金平均報酬率為 15﹪，夏普指..-阿摩線上測驗