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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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109年 - 109-1 債券人員:債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#83564
> 試題詳解
21. 某債券之 Macaulay Duration 為 4.68,殖利率為 5%,半年付息一次,其 Modified Duration 為多少?
(A)4.255
(B)4.457
(C)4.566
(D)4.68
答案:
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統計:
A(9), B(68), C(279), D(27), E(0) #2204687
詳解 (共 2 筆)
5566656
B1 · 2020/04/12
#3879228
4.68/1.025=45658
(共 18 字,隱藏中)
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C L
B2 · 2020/07/25
#4173970
Modified Duration=Ma...
(共 64 字,隱藏中)
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其他試題
17. 一般而言,當領先指標連續上升多久,可以視為景氣復甦的標竿? (A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
#2204683
18. 下列何者不是評估景氣循環「同時指標」的構成項目? (A)批發、零售及餐飲業營業額指數 (B)工業生產變動率 (C)失業率 (D)工商業總用電量
#2204684
19. 若國發會的景氣對策信號綜合判斷連續呈現「紅燈」信號,則表示景氣對策應該: (A)剎車 (B)加速 (C)安全 (D)注意
#2204685
20. 下列何種衡量風險之工具,最能看出投資組合損失之風險? (A)標準差 (B)變異數 (C)VaR (D)變異係數
#2204686
22. 設一年期與三年期利率分別 2%與 2.3%,則隱含一年後二年期遠期利率為: (A)2% (B)2.2% (C)2.3% (D)2.45%
#2204688
23. 其它條件相同時,下列何種票面利率之再投資風險最大? (A)8% (B)3% (C)0% (D)11%
#2204689
24. 若採取免疫策略架構投資組合,其背後之假設為何? (A)債券沒有違約風險 (B)利率變動只會使殖利率曲線平行移動 (C)債券沒有贖回條款 (D)以上皆是
#2204690
25. 假設附息公債殖利率曲線為倒掛(inverted),且 5 年期附息公債的殖利率為 1.25%,則根據拔 靴法(bootstrapping)所推導的 10 年期零息公債殖利率應該比 1.25% (A)高 (B)低 (C)相同 (D)不一定
#2204691
26. 假設一投資組合中,甲債券市價 750 萬元,存續期間為 5,乙債券市價 500 萬元,存續期間為8,試問該投資組合之約當存續期間為多少? (A)5 (B)6.2 (C)6.5 (D)8
#2204692
27. 櫃買中心網站每日公布公債零息殖利率曲線供市場參考,下列何者非該中心所採用的編製方法? (A)拔靴法 (B)Cubic B-Spline 模型 (C)Svensson 模型 (D)以上皆有採用
#2204693