22 下列那一種利率的期間結構理論，假設不同到期日的債券是可完全替代的？ (..-阿摩線上測驗

上一題

22 下列那一種利率的期間結構理論，假設不同到期日的債券是可完全替代的？
(A)預期理論
(B)市場區隔理論
(C)流動性貼水理論
(D)習性偏好理論

答案：A
難度： 簡單

Auz 高二上 (2014/08/12)

預期理論->可觀察的長期利率是預期的不可觀察的短期利率的平均值

有錯請指正

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賴老師幼兒園下 (2015/01/11)
Term Structure of Interest嚴格地說，利率期限結構是指某個時點不同期限的即期利率與到期期限的關係及變化規律。

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KUMAxKUMI 國三下 (2020/12/22)

理論	預期理論	期限偏好理論	市場區隔理論
別名	純粹預期理論	期限選擇理論、優先偏好理論、習性偏好理論、流動性貼水理論、風險補償理論	市場分割理論
主張	認為殖利率曲線的形狀決定於人們對未來利率的預期市場上各種債券均無違約風險，市場為完全市場，可以無限制借貸，交易成本為0，理性預期、風險中立、無特殊偏好。	投資人對短債有期限偏好	債券市場並非一無差別市場，而是分別存在著短、中、長期市場
長短期債券的替代性	完全替代性	部分替代性	零替代性

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