衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
22. 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產 A，500 萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%， 而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05 , N(-1.96) = 0.025 , N(-2.33) = 0.01
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,187

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難度： 簡單
最佳解!
陳柏昌 國三上 (2018/05/28)
投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波...


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2F
jl.liu 國三上 (2018/08/30)

這題解法：

V=(1000萬*2%)^2+(500萬*1%)^2+2*1000萬*500萬*0.3*2%*1%

  =48500000000

V^0.5 = 220227

VAR = 220227 * 1.96 * 5^0.5 = 965,187


22. 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產 A，500 萬投資於資產 B。..-阿摩線上測驗