22. 某投資組合之報酬率為16%，報酬率標準差為15%，β係數為1.25，若無風險利率為4%，請問其夏普(Sharpe) 指標為何?
(A)7.2%
(B)60%
(C)8.3%
(D)80%

答案：登入後查看
統計： A(5), B(14), C(13), D(35), E(0) #1787836

詳解 (共 1 筆)

#3368231

夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp

　　其中E(Rp)：投資組合預期報酬率

　　Rf：無風險利率

　　σp：投資組合的標準差
(16-4)/15 = 12/15= 0.8  

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