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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)題庫 下載題庫

48. 由歷史資料我們發現在 97.5%信賴區間下，10 年期公債殖利率在 1 個星期內最多可能上升 10 bp，那麼市價 1 億元、存續期間為 9 年的 10 年期公債，在 1 個月(約 4 個星期)內、99%的信賴區間下，最大可能損失金額為何？(提示：設隨機變數 Z 服從標準常態分配，Prob(Z<1.96)=97.5%；Prob(Z<2.33)=99%)
(A)183 萬元
(B)214 萬元
(C)238 萬元
(D)366 萬元

債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)- 109 年 - 109-1 債券人員：債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#83564

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C L 高三下 (2020/07/30)

100,000,000*9*0.1%*2.33/1.96*sqrt(4)=2,139,796

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