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衍生性商品之風險管理題庫 下載題庫

28. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為1.2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？
(N(-1.65) = 0.05， N(-1.96) = 0.025， N(-2.33) = 0.01)
(A)7.85
(B)5.31
(C)4.47
(D)3.76

衍生性商品之風險管理- 109 年 - 109-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#84860

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Irene Lee (2021/02/12)

30*1.2*2%*10^.5*1.65

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