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衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

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31. 若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為6.5 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 20%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其delta 約為多少？(N(0.0525)=0.5210,N(0.0462)=0.5184,e0.025=1.025,e-0.025=0.975)
(A)507
(B)519
(C)-507
(D)-519



31. 若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權..-阿摩線上測驗