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5. 當避險比率=0.7, 意涵一避險的投資組合應是：
(A)當每賣出一單位的股票，買進 0.7 單位的買權
(B)當每買進一單位的買權，買進 0.7 單位的股票
(C)當每賣出一單位的買權，買進 0.7 單位的股票
(D)當每買進一單位的股票，賣出 0.7 單位的買權

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難度： 困難

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 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
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XMれE 高三上 (2021/02/18):

避險比率=delta表示dc/dS 現貨價值變動造成選擇權價值的變動

左右移項可得

dc/dS *S = c 

以買權及現貨建構避險組合則應

現貨長部位同時空買權 或空現貨同時買買權

即買一單位買權 賣0.7股票

或賣一單位買權 買0.7股票 皆可得避險投組


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5. 當避險比率=0.7, 意涵一避險的投資組合應是： (A)當每賣出一單位的..-阿摩線上測驗