期貨交易理論與實務題庫 下載題庫

5.如果進貨日是在期貨交割日之前一天，則基於何種理由，避險交易會採用下一個交割月份之期貨來避險？
(A)買賣價差大
(B)交易量小
(C)價格波動大
(D)流動性差。

期貨交易理論與實務- 100 年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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Edward Yeh 小五下 (2022/03/13):

疊式避險(Stack Hedge)：利用近月期貨流動性佳，價格較合理之優點來避險，將現貨之風險完全以近月期貨來避險，到期時再轉倉(roll-over)至下一個交割月份，也就是以換約方式進行。

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