債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)題庫下載題庫

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24. 下列何者可分析債券價格對利率變動之敏感度？Ⅰ.Modified Duration；Ⅱ.Convexity；Ⅲ.Vega；Ⅳ.Omega
(A)Ⅰ、Ⅱ
(B)Ⅰ、Ⅳ
(C)Ⅱ、Ⅲ
(D)Ⅱ、Ⅳ

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 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
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李小君 國二下 (2022/05/03):
1.存續期間愈長利率風險愈大
2.債券凸性，若殖利率下跌存續期間會低估債券價格上漲的幅度；若殖利率上漲，存續期間會高估債券價格下跌的幅度。
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ericchen66677 高三上 (2023/02/05):

Ⅰ.Modified Duration
    = Macaulay Duration / (1+i)
Ⅱ.Convexity
    = Price 對 i 兩次微分
Ⅲ.Vega
   = 價格/波動度的變化
Ⅳ.Omega
   = 無此公式(待高人補充)

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24.下列何者可分析債券價格對利率變動之敏感度？Ⅰ.Modified Durat..-阿摩線上測驗