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投信投顧業務員◆證券投資與財務分析題庫 下載題庫

24. 在二因素 APT 模式中，第一和第二因素之風險溢酬分別為 6%及 3%。若某股票相對應於此二因素之貝它係數分別為 1.5 及 0.6，且其期望報酬率為 17%。假設無套利機會，則無風險利率應為：
(A)6.2%
(B)6.5%
(C)7%
(D)8%

投信投顧業務員◆證券投資與財務分析- 106 年 - 106-4 投信投顧業務員(一科、二科、三科) - 證券投資與財務分析#69145

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1F

小白大三下 (2019/06/19)

6%*1.5=9%

3%*0.6=1.8%

17%-9%-1.8%=6.2%

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